Active Portfolio Management¶
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- 作者: Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn
- 出版社: McGraw-Hill
- 出版年份: 1999
- 难度: ⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶
本书是主动投资组合管理的经典著作，详细介绍了现代投资组合理论和实践方法，包括风险管理、业绩归因等核心内容。
核心章节¶
- 投资组合理论
- 风险模型构建
- 业绩归因分析
- 投资组合优化
- 交易成本控制
主要特点¶
- 理论体系完整
- 实践指导详实
- 案例丰富
- 方法论系统
适合人群¶
- 基金经理
- 量化研究员
- 投资组合经理
- 风险管理师
配套资源¶
- Excel模型
- 数据分析工具
- 案例研究材料